Regresyon, bir bağımlı değişken (genellikle Y ile gösterilir) ile diğer bir dizi değişken (bağımsız değişkenler olarak bilinir) arasındaki ilişkinin gücünü ve karakterini belirlemeye çalışan finans, yatırım ve diğer disiplinlerde kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Basit regresyon veya sıradan en küçük kareler (OLS) olarak da adlandırılan doğrusal regresyon, bu tekniğin en yaygın biçimidir. Doğrusal regresyon , en uygun çizgiye dayalı olarak iki değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi kurar. Doğrusal regresyon böylece, bir değişkendeki değişikliğin diğerindeki değişikliği nasıl etkilediğini tanımlayan eğime sahip düz bir çizgi kullanılarak grafiksel olarak tasvir edilir.
Doğrusal bir regresyon ilişkisinin y-kesme noktası, diğerinin değeri sıfır olduğunda bir değişkenin değerini temsil eder. Doğrusal olmayan regresyon modelleri de mevcuttur, ancak bunlar çok daha karmaşıktır. Regresyon analizi, verilerde gözlemlenen değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak için güçlü bir araçtır, ancak nedenselliği kolayca gösteremez. İşletme, finans ve ekonomide çeşitli bağlamlarda kullanılır. Örneğin, yatırım yöneticilerinin varlıklara değer vermesine ve emtia fiyatları ile bu emtialarla uğraşan işletmelerin hisse senetleri gibi faktörler arasındaki ilişkileri anlamasına yardımcı olmak için kullanılır.
Regresyon hakkında bazı önemli bilgiler:
Regresyon, bağımlı bir değişkeni bir veya daha fazla bağımsız (açıklayıcı) değişkenle ilişkilendiren istatistiksel bir tekniktir.
Bir regresyon modeli, bağımlı değişkende gözlemlenen değişikliklerin açıklayıcı değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki değişikliklerle ilişkili olup olmadığını gösterebilir.
Bunu, esas olarak en uygun çizgiyi uydurarak ve verilerin bu çizgi etrafında nasıl dağıldığını görerek yapar.
Regresyon, ekonomistlere ve finansal analistlere varlık değerlemesinden tahmin yapmaya kadar birçok konuda yardımcı olur.
Regresyon sonuçlarının uygun şekilde yorumlanabilmesi için, veriler ve modelin kendisi hakkında çeşitli varsayımların geçerli olması gerekir.
Regresyon, bir veri setinde gözlemlenen değişkenler arasındaki korelasyonu yakalar ve bu korelasyonların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını ölçer. Daha karmaşık veri ve analizler için doğrusal olmayan regresyon yöntemleri olmasına rağmen, iki temel regresyon türü basit doğrusal regresyon ve çoklu doğrusal regresyondur . Basit doğrusal regresyon, bağımlı değişken Y'nin sonucunu açıklamak veya tahmin etmek için bir bağımsız değişken kullanırken, çoklu doğrusal regresyon sonucu tahmin etmek için iki veya daha fazla bağımsız değişken kullanır.
Regresyon, finans ve yatırım profesyonellerinin yanı sıra diğer işletmelerdeki profesyonellere de yardımcı olabilir. Regresyon, bir şirket için hava durumuna, önceki satışlara, GSYİH büyümesine veya diğer koşul türlerine göre satışları tahmin etmeye de yardımcı olabilir. Sermaye varlığı fiyatlandırma modeli (CAPM), finansta varlıkları fiyatlandırmak ve sermaye maliyetlerini keşfetmek için sıklıkla kullanılan bir regresyon modelidir.